Zustandsschätzung im Fall simultan auftretender mengenbasierter und stochastischer Unsicherheiten (State Estimation in Case of Mixed Set Theoretic and Stochastic Uncertainties)

U. D. Hanebeck und J. Horn

Dieser Beitrag stellt ein neuartiges Filter zur Schätzung des Zustands eines zeitvarianten linearen dynamischen Systems für den Fall vor, dass sowohl im Systemeingang als auch in der Messung simultan zwei unterschiedliche Unsicherheitsformen auftreten. Die erste Unsicherheit ist durch einen stochastischen Prozess mit bekannter Charakteristik gegeben. Die zweite wird nur durch ihre Wertbegrenzung beschrieben, die Verteilungsdichte ist jedoch unbekannt. Das neue Filter verallgemeinert bekannte Konzepte wie das Kalman-Filter und das mengenbasierte Filter, und umfasst diese als Grenzfälle. Abschließend werden zwei Anwendungen des neuen Filters auf Probleme in der Robotik vorgestellt.

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